Сравнение FSTUX с OPTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и OPTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и OPTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.77% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -7.73% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у OPTFX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям OPTFX по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.79% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.01%
OPTFX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и OPTFX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии OPTFX в 0.95%.
Доходность на риск
FSTUX vs. OPTFX — Ранг доходности на риск
FSTUX
OPTFX
Сравнение FSTUX c OPTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | OPTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.85 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.38 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.25 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 0.77 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | OPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.85 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и OPTFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и OPTFX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что меньше доходности OPTFX в 11.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.72% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.84% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и OPTFX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки OPTFX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и OPTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | OPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -57.95% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -16.85% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -35.89% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -35.89% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -13.30% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -14.03% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 6.78% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и OPTFX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | OPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.46% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 14.97% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 24.58% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 22.29% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 21.38% | -6.89% |