PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VADDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		-1.41%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.72% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

VADDX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.10%
1 год
10.33%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий FSTUX и VADDX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.66

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.73

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.33

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.66

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VADDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VADDX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VADDX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.23%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VADDX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-60.12%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.61%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-21.58%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.39%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.88%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.04%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VADDX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.77%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.70%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

17.17%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

16.27%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.53%

-4.05%