Сравнение FSTSX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTSX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.37% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и VEA
И FSTSX, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTSX vs. VEA — Ранг доходности на риск
FSTSX
VEA
Сравнение FSTSX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.35 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.50 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.82 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и VEA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и VEA
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и VEA
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -60.68% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.63% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -29.71% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -35.73% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -8.71% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.40% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.96% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и VEA
Текущая волатильность для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) составляет 6.05%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.41% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.57% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 17.62% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.30% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.26% | -1.46% |