PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTSX с FNILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - FSTSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSTSX returned 6.40%/yr vs 14.13%/yr for FNILX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTSX charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.56%.

FSTSX

1 день
0.47%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.71%
6 месяцев
10.35%
1 год
18.27%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.90%

FNILX

1 день
0.26%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.65%
3 года*
23.01%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		7.71%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-12.85%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.56%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between FSTSX and FNILX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between FSTSX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с TIVFXFSTSX с OBIOXFSTSX с BISAXFSTSX с VSSFSTSX с ISCFFSTSX с FSK
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

FSTSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.48

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.36

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.28

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

15.01

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.48

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и FNILX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-33.76%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.01%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-19.08%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-25.40%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.37%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.97%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и FNILX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.88%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.99%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.93%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.25%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

20.04%

-4.10%

Сравнение комиссий FSTSX и FNILX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и FNILX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		14.15%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Часто задаваемые вопросы

FSTSX and FNILX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to FNILX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FSTSX dropped -38.91% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTSX и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор