PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с TRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с TRRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. TRRIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и TRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и TRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		-1.64%12.43%9.69%11.34%-13.16%8.63%11.48%15.32%-3.29%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у TRRIX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям TRRIX по среднегодовой доходности: 1.05% против 6.18% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

TRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
0.15%
1 год
9.06%
3 года*
9.11%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

T. Rowe Price Retirement Balanced Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с TRRIX:
TRRIX с PRWCXTRRIX с FXAIXTRRIX с FBALXTRRIX с SCHGTRRIX с ONEX.TOTRRIX с SPYTRRIX с AGTHX

Сравнение комиссий FSTGX и TRRIX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TRRIX в 0.49%.

TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. TRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TRRIX
Ранг доходности на риск TRRIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c TRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXTRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.88

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.57

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

6.65

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. TRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и TRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXTRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.80

+0.42

Корреляция

Корреляция между FSTGX и TRRIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и TRRIX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TRRIX в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
TRRIX
T. Rowe Price Retirement Balanced Fund		6.25%6.14%5.49%4.12%10.15%12.67%9.27%3.39%7.01%5.07%3.40%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и TRRIX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки TRRIX в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и TRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXTRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-27.77%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-5.29%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-18.13%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-18.57%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-4.79%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.86%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.29%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и TRRIX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у T. Rowe Price Retirement Balanced Fund (TRRIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXTRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

2.39%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

4.60%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

7.20%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

7.05%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

7.19%

-3.81%