PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с GUSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FSTGX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.05% против -13.82% соответственно.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий FSTGX и GUSTX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.37

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

11.88

-9.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

7.72

-6.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

20.50

-18.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

59.51

-52.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.37

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.44

+1.65

Корреляция

Корреляция между FSTGX и GUSTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и GUSTX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и GUSTX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-79.98%

+66.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-0.20%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-1.19%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-79.98%

+66.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-77.89%

+76.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-35.60%

+34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.07%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и GUSTX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.29%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.83%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.27%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

1.73%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

25.44%

-22.06%