PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.12%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%-0.35%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FSTGX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
3.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.06%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FSTGX и FUMBX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.43

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.52

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.74

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.73

+0.48

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FUMBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FUMBX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FUMBX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-8.83%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-1.54%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-8.60%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.88%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FUMBX

Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.37%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

2.32%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

2.89%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

2.49%

+0.89%