Сравнение FSTGX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTGX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTGX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | -0.22% | 6.00% | 2.24% | 3.88% | -8.76% | -2.28% | 5.46% | 4.84% | 1.20% | 0.98% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.14% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.79% соответственно.
FSTGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.05%
FBND
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTGX и FBND
FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FSTGX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FSTGX
FBND
Сравнение FSTGX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTGX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.50 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.82 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 5.71 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTGX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.44 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FSTGX и FBND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTGX и FBND
Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTGX Fidelity Intermediate Government Income Fund | 2.84% | 3.04% | 2.94% | 2.12% | 0.99% | 0.77% | 2.65% | 1.85% | 1.84% | 1.47% | 1.52% | 1.69% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSTGX и FBND
Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTGX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -17.25% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -2.79% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -17.25% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.66% | -17.25% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -3.38% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.89% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTGX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTGX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.66% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.62% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.45% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 5.90% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.38% | 6.09% | -2.71% |