PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTGX с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTGX (Fidelity Intermediate Government Income Fund) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - FSTGX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTGX returned 1.04%/yr vs 2.56%/yr for FBND. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTGX charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSTGX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.56% соответственно.

FSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.38%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.04%

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTGX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		0.05%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between FSTGX and FBND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.76

The correlation between FSTGX and FBND shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FSTGX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.46

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.11

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

6.37

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.44

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FBND

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTGXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-17.25%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-2.66%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.03%

-5.94%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-17.25%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

-17.25%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.43%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.35%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTGXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.27%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.73%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.86%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.10%

5.92%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

6.10%

-2.72%

Сравнение комиссий FSTGX и FBND

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FBND

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		3.15%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FSTGX and FBND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.27%) compared to FSTGX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FSTGX dropped -13.66% vs FBND's -17.25%.

FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTGX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор