PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTGX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTGX с FADMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTGX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTGX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%2.59%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.89%9.01%6.07%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSTGX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью -0.89%.

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%

FADMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.18%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FGOVXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BND
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий FSTGX и FADMX

FSTGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FSTGX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTGX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTGXFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.14

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.98

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.88

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.44

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTGX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTGX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTGXFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.77

+0.44

Корреляция

Корреляция между FSTGX и FADMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTGX и FADMX

Дивидендная доходность FSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FADMX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.06%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTGX и FADMX

Максимальная просадка FSTGX за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTGX и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTGXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-15.98%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.62%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-15.98%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.62%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.12%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.66%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTGX и FADMX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что FSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTGXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.54%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.38%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.54%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.08%

4.44%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

4.77%

-1.39%