PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с ASIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с ASIEX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. ASIEX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 27 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или ASIEX.

Корреляция

Корреляция между FADMX и ASIEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FADMX и ASIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
21.46%
FADMX
ASIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

ASIEX:

1.85

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

ASIEX:

2.84

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

ASIEX:

1.36

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

ASIEX:

0.95

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

ASIEX:

6.55

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

ASIEX:

1.16%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

ASIEX:

4.11%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

ASIEX:

-15.32%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

ASIEX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ASIEX с доходностью 1.00%.

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

ASIEX

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.48%

1 год

7.86%

5 лет

2.98%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и ASIEX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ASIEX в 0.73%.

ASIEX
American Century Strategic Income Fund
График комиссии ASIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASIEX: 0.73%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и ASIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ASIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ASIEX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASIEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c ASIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
ASIEX: 1.94
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 2.80
ASIEX: 2.98
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
ASIEX: 1.38
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
ASIEX: 1.05
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
ASIEX: 6.76

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIEX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и ASIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.94
FADMX
ASIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и ASIEX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ASIEX в 5.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASIEX
American Century Strategic Income Fund		5.41%5.77%5.55%3.81%4.07%2.79%3.09%3.96%3.18%3.50%4.25%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и ASIEX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки ASIEX в -15.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и ASIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-1.44%
FADMX
ASIEX

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и ASIEX

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и American Century Strategic Income Fund (ASIEX) имеют волатильность 1.86% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
1.94%
FADMX
ASIEX