PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с DGRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между FADMX и DGRO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FADMX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
103.79%
FADMX
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

DGRO:

0.51

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

DGRO:

0.81

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

DGRO:

0.54

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

DGRO:

2.31

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

DGRO:

3.29%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

DGRO:

-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.54%.

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-2.54%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.98%

5 лет

13.16%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и DGRO

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
DGRO: 0.54
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 2.80
DGRO: 0.85
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
DGRO: 0.57
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
DGRO: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.54
FADMX
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и DGRO

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DGRO в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и DGRO

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-7.39%
FADMX
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и DGRO

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.86%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
11.00%
FADMX
DGRO