Сравнение FADMX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и DGRO
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
FADMX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FADMX
DGRO
Сравнение FADMX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.66 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.48 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 6.80 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и DGRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и DGRO
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и DGRO
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -35.10% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -10.92% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -19.31% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.70% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.48% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.37% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.69%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.57% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 7.21% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 14.47% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 13.84% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 16.63% | -11.86% |