PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с SCHI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или SCHI.

Корреляция

Корреляция между FADMX и SCHI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.73

SCHI:

1.25

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.54

SCHI:

1.73

Коэф-т Омега

FADMX:

1.32

SCHI:

1.21

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.76

SCHI:

0.70

Коэф-т Мартина

FADMX:

6.66

SCHI:

3.88

Индекс Язвы

FADMX:

0.99%

SCHI:

1.71%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

SCHI:

5.53%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

SCHI:

-20.67%

Текущая просадка

FADMX:

-0.10%

SCHI:

-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 2.37%.

FADMX

С начала года

1.83%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

1.67%

1 год

6.69%

5 лет

3.73%

10 лет

N/A

SCHI

С начала года

2.37%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.22%

1 год

6.90%

5 лет

1.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и SCHI

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SCHI

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SCHI в 5.12%

TTM2024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.11%4.22%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.12%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SCHI

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SCHI

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.06%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...