PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с SCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с SCHI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или SCHI.

Корреляция

Корреляция между FADMX и SCHI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
16.13%
FADMX
SCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

SCHI:

1.74

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

SCHI:

2.52

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

SCHI:

1.31

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

SCHI:

1.55

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

SCHI:

5.78

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

SCHI:

1.71%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

SCHI:

5.66%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

SCHI:

-19.52%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

SCHI:

-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SCHI с доходностью 2.77%.

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.14%

5 лет

2.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и SCHI

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и SCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
SCHI: 1.80
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 2.80
SCHI: 2.60
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
SCHI: 1.33
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
SCHI: 1.64
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
SCHI: 5.93

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.80
FADMX
SCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SCHI

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHI в 5.09%

TTM2024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.09%5.12%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SCHI

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SCHI в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-0.58%
FADMX
SCHI

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SCHI

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.86%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
2.76%
FADMX
SCHI