PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADMX с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FADMX с SCHI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both funds - FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 5 years, FADMX returned 3.11%/yr vs 1.27%/yr for SCHI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FADMX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.68%.

FADMX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.31%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.51%
1 год
5.15%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FADMX и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.87%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%2.04%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.68%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%

Correlation

The correlation between FADMX and SCHI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.73

The correlation between FADMX and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с FSRIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с SCHB

Доходность на риск

FADMX vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADMX c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADMXSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.25

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.86

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.72

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

5.50

+8.98

FADMX vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FADMX и SCHI

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADMXSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-20.67%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.01%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-6.14%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-20.67%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.88%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.67%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.94%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и SCHI

Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADMXSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.28%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.21%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

4.14%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

6.67%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

7.38%

-2.61%

Сравнение комиссий FADMX и SCHI

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и SCHI

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности SCHI в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.02%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FADMX and SCHI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADMX has higher volatility (1.46%) compared to SCHI (1.28%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs SCHI's -20.67%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FADMX и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор