Сравнение FADMX с FSRIX
FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - FADMX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity, while FSRIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FADMX returned 2.91%/yr vs 2.87%/yr for FSRIX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FADMX charges 0.64%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и FSRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FADMX показывает доходность 2.94%, а FSRIX немного ниже – 2.91%.
FADMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
FSRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 2.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FADMX и FSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.94% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 2.91% | 8.97% | 5.97% | 9.51% | -11.91% | 3.50% | 7.50% | 11.01% | -1.87% |
Correlation
The correlation between FADMX and FSRIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between FADMX and FSRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FADMX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск
FADMX
FSRIX
Сравнение FADMX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FADMX | FSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.39 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 9.15 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FADMX и FSRIX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FSRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FADMX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -22.98% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.70% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -3.64% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -15.99% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.58% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.67% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.70% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и FSRIX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) имеют волатильность 1.19% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FADMX | FSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.24% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.36% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 3.86% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 4.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.47% | +0.29% |
Сравнение комиссий FADMX и FSRIX
FADMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и FSRIX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью FSRIX в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I | 4.29% | 4.29% | 4.11% | 4.28% | 2.91% | 4.18% | 4.53% | 4.30% | 3.74% | 4.17% | 3.75% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FADMX and FSRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRIX has higher volatility (1.24%) compared to FADMX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs FSRIX's -22.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FADMX и FSRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор