PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и DODIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FADMX с DODIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или DODIX.

Доходность

Сравнение доходности FADMX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.82

DODIX:

1.15

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.49

DODIX:

1.43

Коэф-т Омега

FADMX:

1.32

DODIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FADMX:

2.20

DODIX:

0.79

Коэф-т Мартина

FADMX:

6.47

DODIX:

2.36

Индекс Язвы

FADMX:

0.99%

DODIX:

2.31%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.81%

DODIX:

5.63%

Макс. просадка

FADMX:

-15.84%

DODIX:

-16.37%

Текущая просадка

FADMX:

-0.09%

DODIX:

-1.85%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.29%.

FADMX

С начала года

1.92%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

0.80%

1 год

6.96%

3 года

4.61%

5 лет

3.73%

10 лет

N/A

DODIX

С начала года

2.29%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.96%

3 года

2.71%

5 лет

0.94%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Income Fund

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий FADMX и DODIX

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и DODIX

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.11%4.21%4.32%3.80%4.65%4.57%4.34%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.84%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%3.52%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и DODIX

Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.84%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и DODIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и DODIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 0.97%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...