Сравнение FADMX с DODIX
FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - FADMX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, FADMX returned 2.91%/yr vs 0.87%/yr for DODIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FADMX charges 0.64%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.02%.
FADMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FADMX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.94% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | 1.05% |
Correlation
The correlation between FADMX and DODIX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between FADMX and DODIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FADMX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
FADMX
DODIX
Сравнение FADMX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FADMX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.94 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 2.27 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FADMX и DODIX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FADMX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -16.89% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.17% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -5.29% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -16.89% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.11% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.50% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.30% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и DODIX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.19%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FADMX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.28% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.27% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.05% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.60% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.47% | +0.29% |
Сравнение комиссий FADMX и DODIX
FADMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и DODIX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FADMX and DODIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.28%) compared to FADMX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs DODIX's -16.89%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FADMX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор