Сравнение FADMX с FFRHX
FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - FADMX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FADMX returned 2.91%/yr vs 5.60%/yr for FFRHX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FADMX charges 0.64%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности FADMX и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 2.71%.
FADMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
FFRHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 4.87%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FADMX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.94% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 2.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | -1.19% |
Correlation
The correlation between FADMX and FFRHX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between FADMX and FFRHX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FADMX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
FADMX
FFRHX
Сравнение FADMX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FADMX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.86 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.65 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 15.40 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FADMX и FFRHX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FADMX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -22.20% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.19% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | -3.29% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -5.90% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.14% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.36% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и FFRHX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FADMX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.58% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 1.74% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.32% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.90% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.14% | +0.62% |
Сравнение комиссий FADMX и FFRHX
FADMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и FFRHX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FFRHX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.95% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
FADMX and FFRHX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FADMX has higher volatility (1.19%) compared to FFRHX (0.58%). In terms of maximum drawdown, FADMX dropped -15.98% vs FFRHX's -22.20%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FADMX и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор