PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FADMX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADMX с FBND

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FADMX или FBND.

Корреляция

Корреляция между FADMX и FBND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.20%
17.84%
FADMX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.86

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.80

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

FADMX:

1.35

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FADMX:

1.57

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

FADMX:

7.35

FBND:

3.88

Индекс Язвы

FADMX:

0.98%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.88%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FADMX:

-1.11%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.49%.

FADMX

С начала года

0.80%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.21%

5 лет

3.75%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.62%

5 лет

0.71%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FADMX и FBND

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FADMX: 0.66%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FADMX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FADMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FADMX: 1.86
FBND: 1.41
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 2.80
FBND: 2.06
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FADMX: 1.35
FBND: 1.25
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FADMX: 1.57
FBND: 0.75
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FADMX: 7.35
FBND: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.41
FADMX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FBND

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FBND в 4.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.15%4.21%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.22%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FBND

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11%
-3.18%
FADMX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.86%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86%
2.33%
FADMX
FBND