PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FADMX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FADMX и FBND составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FADMX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.62%
15.14%
FADMX
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FADMX:

1.52

FBND:

0.47

Коэф-т Сортино

FADMX:

2.24

FBND:

0.68

Коэф-т Омега

FADMX:

1.28

FBND:

1.08

Коэф-т Кальмара

FADMX:

0.99

FBND:

0.25

Коэф-т Мартина

FADMX:

8.03

FBND:

1.51

Индекс Язвы

FADMX:

0.70%

FBND:

1.70%

Дневная вол-ть

FADMX:

3.67%

FBND:

5.49%

Макс. просадка

FADMX:

-16.68%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FADMX:

-1.94%

FBND:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, FADMX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.27%.


FADMX

С начала года

5.89%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.08%

5 лет

2.19%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.68%

1 год

2.59%

5 лет

0.83%

10 лет

2.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FADMX и FBND

FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FADMX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.520.35
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.240.52
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.06
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.990.18
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.031.14
FADMX
FBND

Показатель коэффициента Шарпа FADMX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADMX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
0.35
FADMX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADMX и FBND

Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FBND в 4.58%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
3.77%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.58%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FADMX и FBND

Максимальная просадка FADMX за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.94%
-5.40%
FADMX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FADMX и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) составляет 1.14%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FADMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.14%
1.62%
FADMX
FBND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab