Сравнение FADMX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и FBND
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FADMX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FADMX
FBND
Сравнение FADMX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.03 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.44 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.69 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 5.25 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.03 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.44 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и FBND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и FBND
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и FBND
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -17.25% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.79% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -17.25% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.80% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.38% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и FBND
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.69% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.66% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.62% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 4.44% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.90% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 6.08% | -1.31% |