Сравнение FSTFX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | -0.50% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.20% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FUMBX с доходностью -0.20%.
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
FUMBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и FUMBX
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
FSTFX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
FSTFX
FUMBX
Сравнение FSTFX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.64 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.58 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.35 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.66 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.30 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.64 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.72 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и FUMBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и FUMBX
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FUMBX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.42% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и FUMBX
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -8.83% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -1.54% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -8.60% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.15% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.88% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.44% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и FUMBX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.76% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.37% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 2.32% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 2.89% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.49% | -0.45% |