PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTFX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTFX с FTHRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.49%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.62% против 2.07% соответственно.

FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

FTHRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FSTFX:
FSTFX с FLTMXFSTFX с VTEXFSTFX с SUBFSTFX с FUENXFSTFX с MTUMFSTFX с FTBFXFSTFX с VTCLX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FSTFX и FTHRX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

Доходность на риск

FSTFX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTFXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.41

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.11

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.26

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.19

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

7.84

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTFX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTFXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.41

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.91

+0.66

Корреляция

Корреляция между FSTFX и FTHRX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и FTHRX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FTHRX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund		2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.35%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и FTHRX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTFXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-19.01%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.11%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-13.18%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-13.25%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.72%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.07%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTFXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.11%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.84%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

3.08%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

4.00%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

3.39%

-1.35%