Сравнение FSTEX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.04% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.86% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
VGENX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 29.22%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и VGENX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
FSTEX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
FSTEX
VGENX
Сравнение FSTEX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.51 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.11 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.03 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 14.75 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и VGENX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и VGENX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и VGENX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -65.37% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.30% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -19.72% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -61.19% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -14.99% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.53% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и VGENX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.80% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.61% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 14.82% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 18.64% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 23.26% | +6.51% |