Сравнение FSTEX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.96% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и VGELX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
FSTEX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
FSTEX
VGELX
Сравнение FSTEX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.05 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.02 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 14.72 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и VGELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и VGELX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и VGELX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -65.22% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -12.30% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -19.72% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -61.13% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -19.26% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.52% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и VGELX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.79% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 8.54% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 14.77% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 18.65% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 23.27% | +6.50% |