PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с VENAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 38.85%, а VENAX немного выше – 39.76%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.29% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий FSTEX и VENAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSTEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.63

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.05

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.09

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

5.98

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.95

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.29

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSTEX и VENAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и VENAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VENAX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и VENAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-74.42%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-19.04%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.59%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-69.58%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.12%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-20.09%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

6.64%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и VENAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.94%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

24.99%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

26.55%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

30.17%

-0.40%