PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.99%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSTEX charges 1.36%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 31.93%, а VENAX немного ниже – 30.74%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.50% соответственно.

FSTEX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.08%
С начала года
31.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
45.47%
3 года*
19.59%
5 лет*
21.23%
10 лет*
6.99%

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		31.93%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between FSTEX and VENAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.97

The correlation between FSTEX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

FSTEX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.26

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.91

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.54

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и VENAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-74.42%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.79%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-21.44%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-26.59%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-69.58%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.50%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.20%

-19.98%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.99%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и VENAX

Invesco Energy Fund (FSTEX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 7.70% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.29%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.40%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

26.43%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.73%

30.24%

-0.51%

Сравнение комиссий FSTEX и VENAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и VENAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.68%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSTEX and VENAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to FSTEX (7.70%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs VENAX's -74.42%.

FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор