Сравнение FSTEX с PAGRX
FSTEX (Invesco Energy Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while PAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.28%/yr vs 19.94%/yr for PAGRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 6.28% против 19.94% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 25.98%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 6.28%
PAGRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 19.94%
Сравнение доходности по годам FSTEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 25.98% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 10.35% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Correlation
The correlation between FSTEX and PAGRX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FSTEX and PAGRX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FSTEX
PAGRX
Сравнение FSTEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.99 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.99 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и PAGRX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -55.87% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.14% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -26.34% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -36.52% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -38.01% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.13% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.16% | -10.03% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.73% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и PAGRX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.54% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 13.73% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 17.96% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 24.57% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 24.47% | +5.12% |
Сравнение комиссий FSTEX и PAGRX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и PAGRX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.76% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
FSTEX and PAGRX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTEX has higher volatility (7.48%) compared to PAGRX (4.54%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs PAGRX's -55.87%.
FSTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTEX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор