PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTEX с OPPAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTEX (Invesco Energy Fund) and OPPAX (Invesco Global Fund) are both mutual funds - FSTEX is a Energy Equities fund managed by Invesco, while OPPAX is a Global Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, FSTEX returned 6.15%/yr vs 13.07%/yr for OPPAX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSTEX charges 1.36%/yr vs 1.04%/yr for OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.07% соответственно.

FSTEX

1 день
1.26%
1 месяц
-9.43%
С начала года
21.46%
6 месяцев
22.13%
1 год
28.84%
3 года*
16.93%
5 лет*
19.43%
10 лет*
6.15%

OPPAX

1 день
-0.93%
1 месяц
4.40%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.91%
1 год
22.11%
3 года*
17.65%
5 лет*
6.85%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTEX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		21.46%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
OPPAX
Invesco Global Fund		9.69%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Correlation

The correlation between FSTEX and OPPAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 1984 г.

0.43

The correlation between FSTEX and OPPAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с FNARX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VOOOPPAX с VUGOPPAX с IDMO

Доходность на риск

FSTEX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTEXOPPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.40

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.02

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.58

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

5.80

+1.09

FSTEX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPPAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и OPPAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OPPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTEXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-60.39%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.09%

-16.26%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-21.69%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-41.90%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-41.90%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-0.93%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.18%

-15.44%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.23%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTEXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

8.25%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

15.31%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.44%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

21.54%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

20.80%

+8.91%

Сравнение комиссий FSTEX и OPPAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и OPPAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности OPPAX в 22.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.83%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
OPPAX
Invesco Global Fund		22.60%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Часто задаваемые вопросы

FSTEX and OPPAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPAX has higher volatility (8.25%) compared to FSTEX (7.02%). In terms of maximum drawdown, FSTEX dropped -83.31% vs OPPAX's -60.39%.

OPPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTEX и OPPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор