PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTEX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTEX с OPPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
OPPAX
Invesco Global Fund		-13.35%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.94% соответственно.

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

OPPAX

1 день
-0.49%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.77%
3 года*
10.98%
5 лет*
3.80%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий FSTEX и OPPAX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

FSTEX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTEXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.29

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.60

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.27

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

-0.92

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTEX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTEXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.29

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSTEX и OPPAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и OPPAX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности OPPAX в 28.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
OPPAX
Invesco Global Fund		28.62%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и OPPAX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTEXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-60.39%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-16.26%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-41.90%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-41.90%

-31.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-16.26%

+15.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-15.49%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.48%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTEXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.94%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.07%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

21.07%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

21.11%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

20.58%

+9.19%