PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с FUTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.57%/yr vs 9.03%/yr for FUTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.03% соответственно.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

FUTY

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.52%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.16%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FSTA and FUTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FSTA and FUTY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и FUTY

Секторы
FSTA
FUTY

Потребительский защитный сектор

97.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Промышленность

0.3%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
FUTY

-

Промышленность

FSTA
0.3%
FUTY
0.2%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
FUTY

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

FUTY

-

Энергетика

FSTA

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

FSTA

-

FUTY

-

Недвижимость

FSTA

-

FUTY

-

Технологии

FSTA

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FSTA vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.67

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.99

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.07

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

2.41

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FUTY

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-36.44%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.93%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-17.35%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.11%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-36.44%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-7.28%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.03%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.97%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.45%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.40%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.33%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

17.08%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

19.05%

-4.49%

Сравнение комиссий FSTA и FUTY

И FSTA, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FUTY

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FUTY в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.61%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and FUTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.45%) compared to FSTA (4.08%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.03% vs 7.57% for FSTA. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.03% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA and FUTY have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.25% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while FUTY is Utilities Equities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор