PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTA с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FSTA и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTA и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		6.51%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.67% соответственно.

FSTA

1 день
-0.44%
1 месяц
-6.68%
С начала года
6.51%
6 месяцев
5.99%
1 год
3.83%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.64%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с SPYFSTA с FTXGFSTA с RTHFSTA с VOOFSTA с DIVO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FSTA и FUTY

И FSTA, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FSTA vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.25

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.70

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.20

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

5.24

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSTA и FUTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и FUTY

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.23%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и FUTY

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-36.44%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.93%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-25.11%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-36.44%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-2.76%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.06%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.03%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.15%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.52%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

16.93%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

18.99%

-4.49%