PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. FSTA is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, FSTA returned 5.97%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTA показывает доходность 5.79%, а DIVO немного ниже – 5.53%.

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between FSTA and DIVO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FSTA and DIVO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и DIVO

Секторы
FSTA
DIVO

Потребительский защитный сектор

97.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.6%

Промышленность

0.3%
16.2%

Сырьевые материалы

0.3%
4.1%

Здравоохранение

0.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

30.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

14.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.3%
DIVO
6.9%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.8%
DIVO
11.6%

Промышленность

FSTA
0.3%
DIVO
16.2%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
DIVO
4.1%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
DIVO
6.7%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

DIVO
1.0%

Энергетика

FSTA

-

DIVO
6.8%

Финансовые услуги

FSTA

-

DIVO
30.3%

Недвижимость

FSTA

-

DIVO

-

Технологии

FSTA

-

DIVO
14.5%

Коммунальные услуги

FSTA

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXGFSTA с PBJ
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

FSTA vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTADIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.06

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.05

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.10

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

11.21

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTADIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.06

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.85

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSTA и DIVO

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTADIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-30.04%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-5.95%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-12.12%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-13.72%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-0.82%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.61%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

1.64%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и DIVO

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTADIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.01%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.88%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

8.97%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

11.94%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.84%

-0.28%

Сравнение комиссий FSTA и DIVO

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и DIVO

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and DIVO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.08%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs 5.97% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.25% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор