PortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSTA и DIVO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSTA и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.52%
144.33%
FSTA
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSTA:

0.92

DIVO:

0.64

Коэф-т Сортино

FSTA:

1.39

DIVO:

1.00

Коэф-т Омега

FSTA:

1.17

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSTA:

1.37

DIVO:

0.74

Коэф-т Мартина

FSTA:

4.38

DIVO:

2.95

Индекс Язвы

FSTA:

2.75%

DIVO:

3.05%

Дневная вол-ть

FSTA:

13.13%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

FSTA:

-25.13%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

FSTA:

-2.83%

DIVO:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -1.09%.


FSTA

С начала года

3.90%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.28%

1 год

10.79%

5 лет

10.68%

10 лет

8.36%

DIVO

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-1.43%

1 год

8.33%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSTA и DIVO

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSTA: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSTA и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSTA c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSTA: 0.92
DIVO: 0.64
Коэффициент Сортино FSTA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSTA: 1.39
DIVO: 1.00
Коэффициент Омега FSTA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSTA: 1.17
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара FSTA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSTA: 1.37
DIVO: 0.74
Коэффициент Мартина FSTA, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSTA: 4.38
DIVO: 2.95

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.64
FSTA
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и DIVO

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DIVO в 4.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.17%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.92%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTA и DIVO

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.83%
-6.50%
FSTA
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и DIVO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 8.02%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
10.10%
FSTA
DIVO