Сравнение FSTA с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
FSTA и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTA и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTA и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.98% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.01% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTA показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.01%.
FSTA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.69%
DIVO
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTA и DIVO
FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
FSTA vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FSTA
DIVO
Сравнение FSTA c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTA | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.34 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.96 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.03 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 9.67 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.34 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FSTA и DIVO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTA и DIVO
Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности DIVO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.22% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.49% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTA и DIVO
Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -30.04% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.21% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.58% | -13.72% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.13% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -2.62% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.93% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTA и DIVO
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTA | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.57% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.01% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.17% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 11.93% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.93% | -0.43% |