PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSTA с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с AIFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. FSTA is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, FSTA returned 9.15% vs 60.10% for AIFD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.

FSTA

1 день
2.73%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
5.07%
С начала года
11.26%
1 год
9.15%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.62%

AIFD

1 день
-3.23%
1 месяц
-7.56%
6 месяцев
30.36%
С начала года
32.00%
1 год
60.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и AIFD

2026 (YTD)20252024
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		11.26%1.82%6.68%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		32.00%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between FSTA and AIFD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

-0.15

The correlation between FSTA and AIFD shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSTA и AIFD

Секторы
FSTA
AIFD

Потребительский защитный сектор

96.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
6.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Промышленность

0.6%
9.8%

Технологии

0.4%
73.2%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
96.8%
AIFD

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.2%
AIFD
6.0%

Сырьевые материалы

FSTA
0.6%
AIFD

-

Промышленность

FSTA
0.6%
AIFD
9.8%

Технологии

FSTA
0.4%
AIFD
73.2%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
AIFD

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

AIFD
11.0%

Энергетика

FSTA

-

AIFD

-

Финансовые услуги

FSTA

-

AIFD

-

Недвижимость

FSTA

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с XLPFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с FTXG
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SLNZAIFD с KNCT

Доходность на риск

FSTA vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTAAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.07

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.55

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.50

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

15.50

-13.62

FSTA vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AIFD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTA и AIFD

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-33.20%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.42%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-13.42%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-5.82%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.89%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и AIFD

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 5.68%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

11.77%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

23.87%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

29.13%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

30.30%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

30.30%

-15.66%

Сравнение комиссий FSTA и AIFD

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и AIFD

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and AIFD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.77%) compared to FSTA (5.68%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 9.15% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

FSTA has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.00% for AIFD.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while AIFD is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and TCW. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.75% for AIFD.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор