PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRRX с VWINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.62%/yr vs 5.77%/yr for VWINX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRRX charges 0.70%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRRX имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции VWINX немного впереди с 5.77%.

FSRRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
16.35%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.62%

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRRX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.58%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between FSRRX and VWINX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.59

The correlation between FSRRX and VWINX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

FSRRX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.16

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.12

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.40

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

2.65

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.61

9.98

+21.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.16

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.08

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и VWINX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRRXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-21.72%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-4.16%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-6.98%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-15.30%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-17.43%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-2.63%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и VWINX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRRXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.61%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.85%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

5.10%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.97%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.92%

-0.19%

Сравнение комиссий FSRRX и VWINX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и VWINX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VWINX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

FSRRX and VWINX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWINX has higher volatility (1.61%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs VWINX's -21.72%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRRX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор