Сравнение FSRRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRRX имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции VWINX немного отстают с 5.67%.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и VWINX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
FSRRX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
FSRRX
VWINX
Сравнение FSRRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.23 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.73 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.73 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 6.81 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.60 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и VWINX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и VWINX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и VWINX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -21.72% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -5.01% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -15.30% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -17.43% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.13% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.64% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.27% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и VWINX
Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 2.25% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 3.74% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 6.70% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 6.96% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.90% | -0.17% |