PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.76%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-5.15%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.76%
6 месяцев
8.09%
1 год
13.17%
3 года*
8.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.75%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSRRX и FNILX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.83

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.28

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.04

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

5.01

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.83

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между FSRRX и FNILX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и FNILX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.43%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и FNILX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-33.76%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-12.18%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-25.40%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.01%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.47%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.54%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.23%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.14%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

18.26%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

17.22%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

20.17%

-13.44%