PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSREX с VRTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, FSREX returned 4.24%/yr vs 2.05%/yr for VRTPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности FSREX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 8.00%.

FSREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.68%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.36%

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSREX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.59%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%0.73%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between FSREX and VRTPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FSREX and VRTPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

FSREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
0.76

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.11

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.14

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.20

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

3.78

+12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

0.76

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.25

+0.70

Просадки

Сравнение просадок FSREX и VRTPX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSREXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-42.33%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-8.34%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-18.19%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.35%

+19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.29%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-11.40%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.64%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и VRTPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSREXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.79%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

9.34%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

13.15%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

18.89%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

21.79%

-13.90%

Сравнение комиссий FSREX и VRTPX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и VRTPX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VRTPX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSREX and VRTPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTPX has higher volatility (3.79%) compared to FSREX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs VRTPX's -42.33%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSREX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор