Сравнение FSREX с TAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и TAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции TAREX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.16% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и TAREX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.
Доходность на риск
FSREX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
FSREX
TAREX
Сравнение FSREX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.06 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.20 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.06 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 0.22 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.06 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и TAREX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и TAREX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности TAREX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и TAREX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и TAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -67.68% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -15.81% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -31.89% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -44.73% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -13.79% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -11.19% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 4.39% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и TAREX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 6.04% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 10.82% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 17.48% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 18.24% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 18.68% | -10.79% |