PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-5.19%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSRAX и FNILX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.97

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.48

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.51

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

7.14

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.97

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSRAX и FNILX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и FNILX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и FNILX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-33.76%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-12.18%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-25.40%

+12.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-6.36%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.47%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.57%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.33%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

9.59%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

18.44%

-11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

17.27%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

20.19%

-13.41%