Сравнение FSRAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.63% против 9.83% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и IWM
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FSRAX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FSRAX
IWM
Сравнение FSRAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.15 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.93 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.08 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.15 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и IWM
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и IWM
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -59.05% | +25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -13.74% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -31.91% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -41.13% | +21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -7.33% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.83% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.73% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и IWM
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 7.36% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 14.48% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 23.18% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 22.54% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 22.99% | -16.21% |