PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSRAX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.63% против 9.83% соответственно.


FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FSRAX и IWM

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

FSRAX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSRAXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.15

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.70

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

7.08

+5.37

FSRAX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSRAXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между FSRAX и IWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и IWM

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и IWM

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FSRAXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-59.05%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-13.74%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-31.91%

+19.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-41.13%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-7.33%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-10.83%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.73%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и IWM

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSRAXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

7.36%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

14.48%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

23.18%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

22.54%

-15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

22.99%

-16.21%