PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 5.63% против 14.11% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий FSRAX и EKBAX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Доходность на риск

FSRAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.56

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.08

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

15.01

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между FSRAX и EKBAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и EKBAX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и EKBAX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-55.64%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-13.29%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-24.84%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-32.33%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.75%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.03%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.72%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и EKBAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.47%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

13.05%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

20.88%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

17.89%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

17.42%

-10.64%