Сравнение FSRAX с FSPGX
FSRAX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FSRAX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSRAX returned 6.10%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FSRAX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRAX показывает доходность 8.67%, а FSPGX немного ниже – 8.60%.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 5.49%
FSPGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRAX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 8.67% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 4.00% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 8.60% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FSRAX and FSPGX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FSRAX and FSPGX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FSRAX
FSPGX
Сравнение FSRAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.32 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.00 | 1.76 | +6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.05 | 5.90 | +25.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.85 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и FSPGX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -32.66% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -16.17% | +14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.78% | -23.32% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -32.66% | +19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.38% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -6.37% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 4.81% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRAX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.32% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 11.58% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 15.39% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 21.49% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 21.55% | -14.77% |
Сравнение комиссий FSRAX и FSPGX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и FSPGX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FSPGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 3.91% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
FSRAX and FSPGX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (3.32%) compared to FSRAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, FSRAX dropped -33.52% vs FSPGX's -32.66%.
FSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRAX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор