Сравнение FSRAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.63% против 11.22% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и VYM
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
FSRAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
FSRAX
VYM
Сравнение FSRAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.56 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.86 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и VYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и VYM
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и VYM
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -56.98% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.32% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -15.84% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -35.21% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.91% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -7.25% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.57% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и VYM
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 3.60% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 7.96% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 15.14% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 13.97% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 16.33% | -9.55% |