PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159128731

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

7 сент. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSRAX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Популярные сравнения:
FSRAX с IWM FSRAX с FSPGX FSRAX с TLRIX FSRAX с VYM FSRAX с BAICX FSRAX с FZROX
Популярные сравнения:
FSRAX с IWM FSRAX с FSPGX FSRAX с TLRIX FSRAX с VYM FSRAX с BAICX FSRAX с FZROX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) показал доход в 2.42% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSRAX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FSRAX

С начала года

2.42%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

0.48%

1 год

4.45%

3 года

1.96%

5 лет

7.32%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%0.70%0.58%-1.72%1.07%2.42%
2024-0.60%0.12%2.30%-0.46%2.16%-0.24%1.27%0.70%1.75%-0.86%1.29%-1.89%5.58%
20233.23%-2.43%-0.12%0.64%-3.09%2.58%2.54%-0.71%-1.43%-1.52%2.49%2.32%4.32%
2022-0.00%0.97%3.52%-1.31%-0.52%-6.73%4.48%-0.76%-6.47%2.91%2.99%-1.98%-3.58%
20210.59%2.23%0.46%3.72%1.32%1.09%1.73%0.21%-0.11%2.52%-1.83%2.71%15.53%
2020-0.84%-2.65%-11.52%4.14%2.69%1.71%3.54%2.25%-1.22%-0.36%4.13%2.68%3.49%
20194.36%0.98%0.73%0.51%-0.84%1.21%0.37%0.48%0.48%0.40%-0.60%1.83%10.28%
20180.11%-1.69%0.69%0.85%1.13%0.00%-0.43%0.34%0.00%-1.62%0.00%-8.43%-9.03%
20170.57%0.91%-1.01%0.02%-0.23%-0.00%1.10%0.46%-0.23%0.81%0.23%0.97%3.63%
2016-0.98%-0.25%3.70%2.43%0.35%2.44%-0.08%-0.57%0.92%-0.66%0.12%0.99%8.62%
20150.89%0.22%-0.99%1.11%-0.99%-0.66%-1.92%-1.60%-0.81%0.51%-2.23%-1.49%-7.74%
20141.31%2.38%0.32%1.37%0.42%0.62%-1.31%0.32%-3.24%1.51%-0.54%-2.62%0.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSRAX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSRAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 1.03
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.38$0.42$0.59$0.48$0.17$0.24$0.71$0.20$0.18$0.12$0.20

Дивидендный доход

4.48%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%2.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.13$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.12$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.09$0.59
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37$0.00$0.07$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.51$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.03$0.12
2014$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A показал максимальную просадку в 37.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.96%7 июл. 2008 г.1709 мар. 2009 г.53215 апр. 2011 г.702
-21.21%30 июн. 2014 г.144323 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.1629
-12.89%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.48026 авг. 2024 г.590
-8.11%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.22322 авг. 2012 г.331
-5.81%1 мая 2013 г.3824 июн. 2013 г.2197 мая 2014 г.257
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...