Сравнение FSRAX с TLRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и TLRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и TLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у TLRIX с доходностью -1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSRAX имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции TLRIX немного впереди с 5.70%.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и TLRIX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLRIX в 0.26%.
Доходность на риск
FSRAX vs. TLRIX — Ранг доходности на риск
FSRAX
TLRIX
Сравнение FSRAX c TLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | TLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.35 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.89 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.66 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.18 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.35 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и TLRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и TLRIX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности TLRIX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и TLRIX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки TLRIX в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и TLRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -26.71% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.23% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -17.15% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -17.15% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.08% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.34% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.21% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и TLRIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | TLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.92% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.25% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 6.66% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.67% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.79% | -0.01% |