Сравнение FSPHX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -5.63% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FSPHX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.60% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.08%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и XLV
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
FSPHX vs. XLV — Ранг доходности на риск
FSPHX
XLV
Сравнение FSPHX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.39 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и XLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и XLV
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.41% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и XLV
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -39.17% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -10.21% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -17.11% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -28.40% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -7.98% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -7.12% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 5.13% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и XLV
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.77% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 9.86% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 17.64% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 14.56% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.53% | +2.49% |