Сравнение FSPHX с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и FXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и FXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -2.64% | 10.16% | 0.96% | -4.53% | -12.24% | 15.20% | 28.00% | 22.26% | -1.33% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPHX показывает доходность -6.16%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.16% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
FXH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и FXH
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.
Доходность на риск
FSPHX vs. FXH — Ранг доходности на риск
FSPHX
FXH
Сравнение FSPHX c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 1.98 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и FXH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и FXH
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FXH в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и FXH
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -43.70% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -12.20% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -29.49% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -30.61% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -12.07% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -9.45% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.90% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и FXH
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеют волатильность 7.06% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 11.68% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.23% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 16.46% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.46% | +0.57% |