PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPHX с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPHX с FXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both Health & Biotech Equities funds. FSPHX is actively managed, while FXH is passively managed. Over the past 10 years, FSPHX returned 8.41%/yr vs 7.03%/yr for FXH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSPHX charges 0.69%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности FSPHX и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPHX показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции FXH по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.03% соответственно.

FSPHX

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-12.69%
1 год
6.59%
3 года*
3.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.41%

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPHX и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.41%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Correlation

The correlation between FSPHX and FXH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.88

The correlation between FSPHX and FXH shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity® Select Health Care Portfolio

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с FHLCFSPHX с VGHCXFSPHX с FSHCXFSPHX с VHTFSPHX с FSPGXFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX

Доходность на риск

FSPHX vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPHX c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPHXFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.34

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.09

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

3.33

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPHX vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPHX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FXH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPHX и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPHXFXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FSPHX и FXH

Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, примерно равная максимальной просадке FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPHXFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.45%

-43.70%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-12.20%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-17.53%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.49%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.31%

-30.61%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-9.07%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-9.46%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

3.99%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPHX и FXH

Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPHXFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.16%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

11.17%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.75%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.52%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

18.47%

+0.55%

Сравнение комиссий FSPHX и FXH

FSPHX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPHX и FXH

Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности FXH в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		12.88%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPHX and FXH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPHX has higher volatility (5.10%) compared to FXH (4.16%). In terms of maximum drawdown, FSPHX dropped -44.45% vs FXH's -43.70%.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPHX и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор