Сравнение FSPCX с VFAIX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.52%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и VFAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPCX показывает доходность -5.11%, а VFAIX немного выше – -5.08%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.42% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.52%
VFAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам FSPCX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.11% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -5.08% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Correlation
The correlation between FSPCX and VFAIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and VFAIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FSPCX
VFAIX
Сравнение FSPCX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.29 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.76 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.29 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и VFAIX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и VFAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -78.64% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -14.72% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -17.31% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.71% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -44.37% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -7.97% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -18.61% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 5.51% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и VFAIX
Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.07% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.98% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 14.68% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.33% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.60% | -2.51% |
Сравнение комиссий FSPCX и VFAIX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и VFAIX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VFAIX в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.96% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and VFAIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPCX has higher volatility (4.06%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs VFAIX's -78.64%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и VFAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор