Сравнение FSPCX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPCX имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и VFAIX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FSPCX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FSPCX
VFAIX
Сравнение FSPCX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 0.32 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.26 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.78 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и VFAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и VFAIX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и VFAIX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -78.64% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -14.72% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.71% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -44.37% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -11.94% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -18.69% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.92% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и VFAIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.84% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.74% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.94% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.42% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.63% | -2.56% |