PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 60.21%/yr for USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.26% против 60.21% соответственно.

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FSPCX and USD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.46

The correlation between FSPCX and USD shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FSPCX vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.20

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.05

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

6.58

-6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

18.43

-18.45

FSPCX vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и USD

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-88.63%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-31.80%

+21.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-64.46%

+52.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-77.85%

+61.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-77.85%

+34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-13.67%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-32.32%

+22.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

11.34%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и USD

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

29.56%

-23.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

52.44%

-41.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

65.34%

-49.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

77.19%

-59.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

69.61%

-49.49%

Сравнение комиссий FSPCX и USD

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и USD

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and USD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs USD's -88.63%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор