PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.26% против 37.49% соответственно.

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
11.44%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between FSPCX and SMH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.45

The correlation between FSPCX and SMH shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FSPCX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
4.13

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
4.26

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.60

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

9.18

-9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

33.74

-33.76

FSPCX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и SMH

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-84.96%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-14.93%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-35.74%

+24.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-45.30%

+28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-45.30%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.81%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-41.04%

+31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и SMH

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

16.25%

-10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

27.73%

-16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

33.20%

-17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

35.47%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

32.82%

-12.70%

Сравнение комиссий FSPCX и SMH

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и SMH

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and SMH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор