PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с KIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с KIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and KIE (SPDR S&P Insurance ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 11.52%/yr vs 10.42%/yr for KIE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for KIE.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и KIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции FSPCX превзошли акции KIE по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.42% соответственно.

FSPCX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-9.24%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.52%

KIE

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-7.54%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и KIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-5.11%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-9.36%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%-3.04%27.19%-5.99%12.83%

Correlation

The correlation between FSPCX and KIE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.95

The correlation between FSPCX and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

SPDR S&P Insurance ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с RNRKIE с PAVEKIE с PEP

Доходность на риск

FSPCX vs. KIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 00
Ранг коэф-та Мартина
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c KIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-0.55

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.64

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.57

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. KIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа KIE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и KIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и KIE

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и KIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-75.30%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.81%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-12.65%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-15.68%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-44.31%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.67%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-12.04%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

4.81%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и KIE

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.06%, в то время как у SPDR S&P Insurance ETF (KIE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.59%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.16%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.10%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

18.37%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.17%

-1.08%

Сравнение комиссий FSPCX и KIE

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и KIE

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности KIE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.96%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.71%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSPCX and KIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KIE has higher volatility (4.59%) compared to FSPCX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs KIE's -75.30%.

KIE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и KIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор