PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с IAI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.26% против 19.37% соответственно.

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
3.71%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between FSPCX and IAI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FSPCX and IAI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

FSPCX vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.00

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.43

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.17

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.33

-3.35

FSPCX vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и IAI

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-75.46%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.52%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-23.14%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-28.84%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-40.38%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.81%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-22.63%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.80%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и IAI

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 5.74% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.98%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.34%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

19.44%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

21.48%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.85%

-2.73%

Сравнение комиссий FSPCX и IAI

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и IAI

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and IAI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs IAI's -75.46%.

IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор