Сравнение FSPCX с HRTS
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, FSPCX returned -9.24% vs 20.97% for HRTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и HRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -5.70%.
FSPCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -9.24%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.52%
HRTS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и HRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -5.11% | 3.45% | 28.44% | 1.77% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -5.70% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
Correlation
The correlation between FSPCX and HRTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. HRTS — Ранг доходности на риск
FSPCX
HRTS
Сравнение FSPCX c HRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | HRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.91 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.83 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.31 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и HRTS
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и HRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -25.81% | -43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.01% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -9.14% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -9.02% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 4.36% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и HRTS
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.06%, в то время как у Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | HRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.44% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.26% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.03% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.07% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.07% | +1.02% |
Сравнение комиссий FSPCX и HRTS
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HRTS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и HRTS
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности HRTS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.96% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.42% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and HRTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTS has higher volatility (4.44%) compared to FSPCX (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs HRTS's -25.81%.
HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и HRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор