PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSPCX с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPCX с HRTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. Over the past year, FSPCX returned 7.66% vs 28.51% for HRTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью 3.50%.

FSPCX

1 день
-2.30%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
8.78%
С начала года
5.62%
1 год
7.66%
3 года*
16.39%
5 лет*
13.93%
10 лет*
12.74%

HRTS

1 день
1.51%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
1.90%
С начала года
3.50%
1 год
28.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и HRTS

2026 (YTD)202520242023
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.62%3.45%28.44%2.72%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		3.50%23.93%-4.30%13.88%

Correlation

The correlation between FSPCX and HRTS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с AIRRHRTS с IYHHRTS с SMHHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD

Доходность на риск

FSPCX vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPCXHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.74

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.65

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.60

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

6.25

-4.49

FSPCX vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа HRTS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и HRTS

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPCXHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-25.81%

-43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-11.01%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.77%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-8.79%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.57%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и HRTS

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPCXHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.47%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.26%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

16.50%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.11%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.11%

+0.97%

Сравнение комиссий FSPCX и HRTS

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HRTS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и HRTS

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности HRTS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.46%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.29%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPCX and HRTS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPCX has higher volatility (6.77%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs HRTS's -25.81%.

HRTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор