Сравнение FSPCX с BTO
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.57%/yr vs 11.98%/yr for BTO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 12.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPCX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции BTO немного отстают с 11.98%.
FSPCX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 12.57%
BTO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FSPCX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -1.11% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 12.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FSPCX and BTO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FSPCX and BTO has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FSPCX
BTO
Сравнение FSPCX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.48 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.68 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и BTO
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -72.27% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -15.26% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -25.19% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -51.80% | +35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -65.70% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -0.68% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -18.97% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.14% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и BTO
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.06%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.53% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 15.21% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 20.75% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 30.89% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 36.12% | -16.00% |
Сравнение комиссий FSPCX и BTO
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и BTO
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BTO в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.83% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.76% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and BTO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.53%) compared to FSPCX (5.06%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор