Сравнение FSMVX с FDVLX

С начала года, FSMVX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSMVX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 9.66% против 12.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSMVX и FDVLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности FDVLX в 10.01%

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и FDVLX.

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.