PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.06%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		8.52%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 8.52%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.52%
6 месяцев
13.42%
1 год
20.08%
3 года*
19.92%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий FSMSX и QRPIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.82

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.23

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.88

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.37

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.50

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QRPIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QRPIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QRPIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-28.45%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-11.07%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-11.29%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.93%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-7.80%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.26%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QRPIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.51%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.47%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.44%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

11.74%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

10.36%

-5.69%