PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%0.56%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.86%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 2.86%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.69%
1 год
12.12%
3 года*
12.66%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPXQDSIX с GAFYX

Сравнение комиссий FSMSX и QDSIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.47

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.24

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

9.64

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSIX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.61

-0.80

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QDSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QDSIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QDSIX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.17%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QDSIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-7.06%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-5.53%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-7.06%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.30%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.48%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.28%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QDSIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

3.73%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

6.36%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

7.64%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

7.39%

-2.72%