PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMSX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMSX с QIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, FSMSX returned 5.10%/yr vs -24.70%/yr for QIS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSMSX charges 1.89%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
2.76%
С начала года
3.59%
1 год
6.72%
3 года*
5.10%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMSX и QIS

2026 (YTD)202520242023
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.59%4.13%4.63%3.13%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%

Correlation

The correlation between FSMSX and QIS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

FSMSX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMSXQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-1.35

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-2.19

+5.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.75

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.96

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

-1.68

+14.78

FSMSX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QIS

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMSXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-61.25%

+52.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-53.92%

+52.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

-61.25%

+57.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-60.41%

+59.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-15.42%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

30.89%

-30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QIS

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.50%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMSXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

9.92%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

31.16%

-28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

38.39%

-35.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.65%

29.48%

-24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

29.48%

-24.83%

Сравнение комиссий FSMSX и QIS

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QIS

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.98%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMSX and QIS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to FSMSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs QIS's -61.25%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMSX и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор