PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с QIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и QIS

2026 (YTD)202520242023
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%3.04%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-19.78%-38.02%0.19%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -19.78%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

QIS

1 день
-1.78%
1 месяц
-16.72%
С начала года
-19.78%
6 месяцев
-38.94%
1 год
-48.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA

Сравнение комиссий FSMSX и QIS

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Доходность на риск

FSMSX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-1.20

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-1.79

+3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.76

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.92

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

-1.65

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-1.20

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.82

+1.63

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QIS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QIS

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QIS в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.68%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QIS

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QIS в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QIS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-52.97%

+44.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-52.63%

+50.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-52.97%

+52.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-11.48%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

29.24%

-28.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QIS

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

11.29%

-10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

25.34%

-23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

40.82%

-37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

26.91%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

26.91%

-22.24%