PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMSX с QIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и QIS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSMSX с QIS

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или QIS.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.36

QIS:

-0.35

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.57

QIS:

-0.28

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.08

QIS:

0.94

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.49

QIS:

-0.46

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.25

QIS:

-1.55

Индекс Язвы

FSMSX:

1.11%

QIS:

7.16%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.35%

QIS:

31.10%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

QIS:

-24.02%

Текущая просадка

FSMSX:

-1.07%

QIS:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -7.98%.

FSMSX

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.21%

3 года

3.68%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

QIS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-10.95%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Сравнение комиссий FSMSX и QIS

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и QIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг риск-скорректированной доходности QIS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QIS

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности QIS в 2.53%

TTM2024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.49%2.49%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.53%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QIS

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки QIS в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QIS

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.80%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...