PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMSX с QIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past year, FSMSX returned 8.24% vs -43.22% for QIS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FSMSX charges 1.89%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMSX и QIS

2026 (YTD)202520242023
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%3.04%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%

Correlation

The correlation between FSMSX and QIS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

FSMSX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
-1.13

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
-1.68

+5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.80

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

-0.85

+6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

-1.45

+18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXQISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

-1.13

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.67

+1.55

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и QIS

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMSXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-55.49%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-50.92%

+49.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-50.86%

+50.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-13.73%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

29.89%

-29.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и QIS

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.95%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMSXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

15.94%

-14.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

30.68%

-28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

38.29%

-35.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

29.26%

-24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

29.26%

-24.61%

Сравнение комиссий FSMSX и QIS

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и QIS

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QIS в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMSX and QIS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to FSMSX (0.95%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs QIS's -55.49%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMSX и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор