Сравнение FSMSX с QIS
FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, FSMSX returned 5.00%/yr vs -26.82%/yr for QIS. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSMSX charges 1.89%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -37.78%.
FSMSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
QIS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.98%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.19K | $6.88K | $24.21K |
Сравнение доходности по годам FSMSX и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.95% | 4.13% | 4.63% | 3.13% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -37.78% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between FSMSX and QIS is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMSX vs. QIS — Ранг доходности на риск
FSMSX
QIS
Сравнение FSMSX c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMSX | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.75 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | -0.96 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.67 | +12.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и QIS
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки QIS в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMSX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -63.52% | +54.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -55.33% | +53.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -63.52% | +59.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -63.52% | +63.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -16.24% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 31.70% | -31.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и QIS
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.46%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMSX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 15.46% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 32.98% | -30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 40.09% | -36.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 30.27% | -25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 30.27% | -25.62% |
Сравнение комиссий FSMSX и QIS
FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMSX и QIS
Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QIS в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.96% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.19% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMSX and QIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.46%) compared to FSMSX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FSMSX dropped -8.94% vs QIS's -63.52%.
FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMSX и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор